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「送现金打字牌」天风策略:成交小幅回暖 北上持续流入

2020-01-11 13:09:35 浏览量:3427

「送现金打字牌」天风策略:成交小幅回暖 北上持续流入

送现金打字牌,【天风策略】成交小幅回暖,北上持续流入

原创: 天风策略 

成交小幅回暖,北上持续流入

——上周流动性评级为C

一周流动性评级

下表选取关乎股市流动性的15个指标,强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分140分,最低28分)。最终通过加权来获得综合评级。

一周概述

央行暂停逆回购操作,一月累计净回笼4100亿,短期利率下行:上周央行未进行逆回购,到期逆回购4100亿元,净回笼4100亿元。1月至今累计净回笼7300亿元,12月累计逆回购净投放8400亿元。上周无MLF操作。数据上看, 上周SHIBOR(3个月)收于3.007%,下降20.80BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.77%/3.34%,分别变动7/17BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.75%/2.53%,分别变动11/11BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.38%/2.60%/2.70%,分别变动-1BP/-3BP/-29BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.39%/3.72%/4.05%,较前一周分别变动-24.84/-20.38/-7.64BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.28%/3.51%/3.77%,较前一周分别变动-18.79/-20.57/-15.47BP。上周长三角票据直贴利率收于2.80%,较前一周下降15BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.37%/2.92%/3.14%,较前一周分别变动-12.09/4.81/-3.74BP。

上周核发3家IPO,基金发行增量:上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额;上上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额。以成立日计,上周共有1只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计2.69亿份;上上周发行份额为0.00亿份。

产业资本持续增持,北上资金持续流入:上周产业资本增持23.20亿元,减持19.29亿元,净增持3.91亿元;上上周产业资本增持16.58亿元,减持5.99亿元,净增持10.59亿元。上周沪股通流入资金94.31亿,深股通流入资金63亿,合计流入157.31亿;上上周沪股通流入资金38.33亿,深股通流入资金3.01亿,合计流入41.34亿。

市场活跃度方面:上周融资融券余额为7544.29亿,占A股流通市值2.07%;上上周融资融券余额为7,571.32亿,占A股流通市值2.12%。上周全A成交额1.63万亿,日均3250.70亿,截至1月11日,融资买入额占比6.9%;上上周全A成交额0.80万亿,日均2653.93亿,截至1月4日,融资买入额占比8.6%。

其他我们重点关注的指标里:截至1月13日,1月份股权融资规模555.55亿元,其中首发21.11亿元,增发513.58亿元;12月份股权融资规模915.60亿元,其中首发28.44亿元,增发658.58亿元。截至2018年1月13日,1月并购重组计划上市2家(其中通过0家,待审核2家);2018年12月并购重组计划上市21家(其中通过17家,未通过4家),通过率80.95%。

一周重要数据一览

说明:“今年以来位置”表示指标在今年以来走势的相对位置。

细图表及说明

1、资金需求/资金流出

1.1股权融资/并购重组

跟踪指标:IPO、并购重组过会、全市场股权融资规模

1.2限售解禁

跟踪指标:限售股解禁

1.3交易费用

跟踪指标:交易佣金和印花税

2、资金供给/资金流入

2.1市场交易

跟踪指标:新增投资者

2.2基金发行(普通股票型+部分混合型基金)

跟踪指标:基金发行(普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型)

2.3产业资本增减持

跟踪指标:重要股东增减持

2.4杠杆资金(两融)

跟踪指标:融资融券

2.5海外资金

跟踪指标:沪深港股通、QFII/RQFII

2.6资金流入板块分布

跟踪指标:资金净流入额

3、市场情绪/赚钱效应

3.1波动率/风险

跟踪指标:CBOE波动率

3.2参与度/活跃度

跟踪指标:换手率、融资买入额、开放式基金股票投资比例

3.3风格指数

跟踪指标:申万大盘/中盘/小盘指数

3.4折溢价

跟踪指标:AH折溢价、大宗交易

3.5股指期货信号

跟踪指标:股指期货升贴水、多空单比

4、利率及汇率

4.1短端:货币市场

跟踪指标:银行间同业利率、理财产品收益率、票据直贴收益率

4.2中长端:国债/企业债市场

跟踪指标:国债到期收益率、企业债到期收益率、中短票据到期收益率

4.3外汇市场

跟踪指标:人民币汇率

5、货币投放与派生

5.1央行流动性管理

跟踪指标:逆回购、MLF、SLF、PSL、SLO

5.2基础货币及广义货币

跟踪指标:基础货币、广义货币

5.3货币供应渠道

跟踪指标:社融规模、人民币贷款、外汇占款

风险提示:金融监管偏紧,海外不确定性升级。

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